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嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金2017年第3季度报告

来源:http://www.ekajatiwinarmo.com 作者: 发表时间 : 2017-10-29 12:17 浏览 :

  基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同,于2017年10月20日复核了

  本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  业绩比较基准 中证800指数收益率*90%+中证综合债券指数收益率*10%

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

  图:嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结

  束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资)的有关约定。

  注:(1)基金经理刘斌的任职日期是指本基金基金合同生效之日,基金经理龙昌伦的任职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程决策,并在获得投资信息、投资和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工等方式进行日常,公平对待旗下管理的所有投资组合。

  报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计1次,为旗下组合被动标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

  2017年三季度,市场整体流动性保持中性,在企业盈利能力超预期的情况下,市场迎来普

  涨行情。从宏观逻辑层面来看,基于宏观量化模型的推演,我们认为中国经济仍处于长期下行的 第 5页共10页

  趋势,但微观经济数据则表明短期需求结构并未变差,同时流动性在宏观调控下维持平稳,因此宏观基本面和流动性都不是当前估值以及风格转换的核心变量和主要矛盾。在这样的下,微观层面变得更加重要,特别是企业自身盈利能力。而反映到市场表现上,由于前期流动性偏紧状态得到缓解,投资者风险偏好逐渐提升,投资者逐渐从之前市值较大、ROE较高的绩优白马股转向业绩大幅改善且弹性较强的周期类股票。行业方面,有色金属、钢铁、煤炭和食品等行业涨幅居前,而传媒、纺织服装、电力和医药则表现相对较差。总体而言,在无风险利率保持稳定的三季度,企业盈利成为最重要的驱动因素,市场呈现普涨下的个股分化行情。

  本基金始终依据腾讯自选股等相关数据,深入挖掘用户的选股行为模式,同时发挥嘉实基金的量化研究优势,结合价值、成长、流动性等传统金融数据指标,选取成长性较好的优质公司,剔除基本面和流动性较差的股票,最终构建大数据组合。

  截至本报告期末本基金份额净值为1.157元;本报告期基金份额净值增长率为8.84%,业绩

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开、处罚。

  (1)中国证监会准予嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金注册的批复文件;

  (6)报告期内嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金公告的各项原稿。

  (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电线,或发电子邮件,E-mail:。

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